تحلیل های آپشن رفرنس

تعطیلی طولانی‌مدت بورس می‌تواند بدون توقف ساعت قراردادهای اختیار، ریسک بزرگی برای معامله‌گران ایجاد کند. این مقاله بر ضرورت تدوین قواعد ازپیش‌اعلام‌شده برای سررسید، تسویه و مدیریت موقعیت‌ها در شرایط بحرانی تأکید می‌کند.

حمیدرضا نظری

کارشناس ارشد مدیریت مالی_مالک کانال آپشن رفرنس

| 13 مهر 1405 07:56

این مقاله توضیح می‌دهد چرا ثابت‌ماندن قیمت سهم در صف خرید یا فروش لزوماً به معنای کاهش ریسک نیست و معامله گر آپشن باید زمان کشف قیمت و مسیر حرکت سهم را هم تحلیل کند.

امین حامی

دانشجوی دکترای مالی _ فعال بازارهای مالی

| 19 شهریور 1405 17:59

تغییر ضریب تعدیل سهام از ۷۰ به ۶۵ درصد، بدون تغییر در قیمت تابلو، ارزش تضمینی دارایی‌ها را ۷.۱۴٪ کاهش می‌دهد. این تصمیم سیاستی با افزایش سطح محافظه‌کاری در پذیرش وثایق، بیش از همه فضای مانور حساب‌های اعتباری با حاشیه امن پایین را محدود می‌سازد.

حمیدرضا نظری

کارشناس ارشد مدیریت مالی_مالک کانال آپشن رفرنس

| 07 شهریور 1405 06:29

آیا رشد طلا تمام شده یا بازار فقط در حال استراحت است؟ طلا ممکن است در کوتاه‌مدت وارد اصلاح شود، اما هنوز نشانه‌ای از اشباع مالکیت دیده نمی‌شود. خرید بانک‌های مرکزی، بحران بدهی و تحولات ژئوپلیتیک نشان می‌دهند طلا همچنان جایگاه مهمی در سبد سرمایه‌گذاران و ذخایر کشورها خواهد داشت.

محیا حسین زاده

استراتژیست محتوا ، با گواهی‌نامه‌های بین‌المللی در Content Marketing، AI Consultant، نویسنده و پژوهشگر

| 02 شهریور 1405 15:17

نزدیک شدن به سررسید باعث تشدید کاهش ارزش زمانی و تغییرات سریع دلتا می‌شود و ریسک معاملات آپشن را افزایش می‌دهد.

حمیدرضا نظری

کارشناس ارشد مدیریت مالی_مالک کانال آپشن رفرنس

| 01 شهریور 1405 07:43

این مقاله با بررسی فاصله قیمت‌های اعمال در نمادهای خودرو و اهرم، نشان می‌دهد طراحی فعلی استرایک‌ها با نوسان دارایی پایه همخوانی ندارد و کارایی، نقدشوندگی و مدیریت ریسک بازار اختیار معامله را تضعیف می‌کند.

حمیدرضا نظری

کارشناس ارشد مدیریت مالی_مالک کانال آپشن رفرنس

| 01 شهریور 1405 06:38

در بورس ایران، محدودیت دامنه نوسان و انعکاس تدریجی اطلاعات می‌تواند باعث شود حرکت قیمت‌ها چند روز ادامه پیدا کند و زمینه‌ساز استراتژی‌های مومنتوم شود.

حمیدرضا نظری

کارشناس ارشد مدیریت مالی_مالک کانال آپشن رفرنس

| 31 مرداد 1405 12:28

بازده بورس به‌دلیل محدودیت دامنه نوسان و تعدیل تدریجی قیمت، گاهی خودهمبستگی بیشتری دارد و حرکت‌های آن طی چند روز ادامه پیدا می‌کند. در مقابل، دلار و طلا سریع‌تر به اطلاعات جدید واکنش نشان می‌دهند؛ به همین دلیل استراتژی‌های مومنتوم و تعقیب روند ممکن است در بورس فرصت بیشتری ایجاد کنند.

حمیدرضا نظری

کارشناس ارشد مدیریت مالی_مالک کانال آپشن رفرنس

| 29 مرداد 1405 18:32

بازار همیشه مطابق ترس و برداشت شخصی معامله‌گران حرکت نمی‌کند؛ زیرا قیمت حاصل تصمیم‌های متفاوت هزاران سرمایه‌گذار است. با تفکیک واقعیت، خبر، برداشت و قیمت و همچنین تعیین سناریو و نقطه ابطال، می‌توان تصمیم‌های منطقی‌تری گرفت.

محیا حسین زاده

استراتژیست محتوا ، با گواهی‌نامه‌های بین‌المللی در Content Marketing، AI Consultant، نویسنده و پژوهشگر

| 27 مرداد 1405 16:47

در بازارهای صفمحور، فروش اختیار خرید کمریسک نیست؛ ریسک اصلی نه رشد قیمت، بلکه ناتوانی فروشنده در تأمین دارایی پایه یا آفست موقعیت در لحظه اعمال است. پس معیار درست، «توان اجرای تعهد در بدترین سناریو» است نه «بالا بودن احتمال عدم اعمال».

حمیدرضا نظری

کارشناس ارشد مدیریت مالی_مالک کانال آپشن رفرنس

| 21 مرداد 1405 03:19