تحلیل های آپشن رفرنس

تغییر ضریب تعدیل سهام از ۷۰ به ۶۵ درصد، بدون تغییر در قیمت تابلو، ارزش تضمینی دارایی‌ها را ۷.۱۴٪ کاهش می‌دهد. این تصمیم سیاستی با افزایش سطح محافظه‌کاری در پذیرش وثایق، بیش از همه فضای مانور حساب‌های اعتباری با حاشیه امن پایین را محدود می‌سازد.

حمیدرضا نظری

کارشناس ارشد مدیریت مالی_مالک کانال آپشن رفرنس

| 07 شهریور 1405 09:59

آیا رشد طلا تمام شده یا بازار فقط در حال استراحت است؟ طلا ممکن است در کوتاه‌مدت وارد اصلاح شود، اما هنوز نشانه‌ای از اشباع مالکیت دیده نمی‌شود. خرید بانک‌های مرکزی، بحران بدهی و تحولات ژئوپلیتیک نشان می‌دهند طلا همچنان جایگاه مهمی در سبد سرمایه‌گذاران و ذخایر کشورها خواهد داشت.

محیا حسین زاده

استراتژیست محتوا و بازاریابی دیجیتال با گواهی‌نامه‌های بین‌المللی در Content Marketing، و Digital Strategy، نویسنده و پژوهشگر

| 02 شهریور 1405 18:47

نزدیک شدن به سررسید باعث تشدید کاهش ارزش زمانی و تغییرات سریع دلتا می‌شود و ریسک معاملات آپشن را افزایش می‌دهد.

حمیدرضا نظری

کارشناس ارشد مدیریت مالی_مالک کانال آپشن رفرنس

| 01 شهریور 1405 11:13

این مقاله با بررسی فاصله قیمت‌های اعمال در نمادهای خودرو و اهرم، نشان می‌دهد طراحی فعلی استرایک‌ها با نوسان دارایی پایه همخوانی ندارد و کارایی، نقدشوندگی و مدیریت ریسک بازار اختیار معامله را تضعیف می‌کند.

حمیدرضا نظری

کارشناس ارشد مدیریت مالی_مالک کانال آپشن رفرنس

| 01 شهریور 1405 10:08

در بورس ایران، محدودیت دامنه نوسان و انعکاس تدریجی اطلاعات می‌تواند باعث شود حرکت قیمت‌ها چند روز ادامه پیدا کند و زمینه‌ساز استراتژی‌های مومنتوم شود.

حمیدرضا نظری

کارشناس ارشد مدیریت مالی_مالک کانال آپشن رفرنس

| 31 مرداد 1405 15:58

بازده بورس به‌دلیل محدودیت دامنه نوسان و تعدیل تدریجی قیمت، گاهی خودهمبستگی بیشتری دارد و حرکت‌های آن طی چند روز ادامه پیدا می‌کند. در مقابل، دلار و طلا سریع‌تر به اطلاعات جدید واکنش نشان می‌دهند؛ به همین دلیل استراتژی‌های مومنتوم و تعقیب روند ممکن است در بورس فرصت بیشتری ایجاد کنند.

حمیدرضا نظری

کارشناس ارشد مدیریت مالی_مالک کانال آپشن رفرنس

| 29 مرداد 1405 22:02

بازار همیشه مطابق ترس و برداشت شخصی معامله‌گران حرکت نمی‌کند؛ زیرا قیمت حاصل تصمیم‌های متفاوت هزاران سرمایه‌گذار است. با تفکیک واقعیت، خبر، برداشت و قیمت و همچنین تعیین سناریو و نقطه ابطال، می‌توان تصمیم‌های منطقی‌تری گرفت.

محیا حسین زاده

استراتژیست محتوا و بازاریابی دیجیتال با گواهی‌نامه‌های بین‌المللی در Content Marketing، و Digital Strategy، نویسنده و پژوهشگر

| 27 مرداد 1405 20:17

در بازارهای صفمحور، فروش اختیار خرید کمریسک نیست؛ ریسک اصلی نه رشد قیمت، بلکه ناتوانی فروشنده در تأمین دارایی پایه یا آفست موقعیت در لحظه اعمال است. پس معیار درست، «توان اجرای تعهد در بدترین سناریو» است نه «بالا بودن احتمال عدم اعمال».

حمیدرضا نظری

کارشناس ارشد مدیریت مالی_مالک کانال آپشن رفرنس

| 21 مرداد 1405 06:49

قیمت آپشن علاوه بر جهت حرکت سهم، به انتظار بازار از شدت نوسان (IV) نیز بستگی دارد. کاهش ناگهانی این انتظار پس از رویدادهای مهم (پدیده IV Crush)، می‌تواند حتی معاملاتِ درست از نظر جهت را با زیان مواجه کند.

حمیدرضا نظری

کارشناس ارشد مدیریت مالی_مالک کانال آپشن رفرنس

| 19 مرداد 1405 10:11

این مقاله به شکاف میان «مدل‌سازی اقتصادی» و «تسویه عملیاتی» در بازار اختیار معامله ایران می‌پردازد. اگرچه استراتژی‌هایی مانند اسپرد و کاوردکال روی کاغذ ریسک محدودی دارند، اما ضعف در شناسایی موقعیت‌های ترکیبی، نبود استانداردهای یکپارچه اجرایی و سخت‌گیری‌های عمومی در زیرساخت تسویه، آن‌ها را در روز اعمال به موقعیت‌هایی پرریسک تبدیل می‌کند

حمیدرضا نظری

کارشناس ارشد مدیریت مالی_مالک کانال آپشن رفرنس

| 19 مرداد 1405 07:24