تحلیل های آپشن رفرنس

قیمت آپشن علاوه بر جهت حرکت سهم، به انتظار بازار از شدت نوسان (IV) نیز بستگی دارد. کاهش ناگهانی این انتظار پس از رویدادهای مهم (پدیده IV Crush)، می‌تواند حتی معاملاتِ درست از نظر جهت را با زیان مواجه کند.

حمیدرضا نظری

کارشناس ارشد مدیریت مالی_مالک کانال آپشن رفرنس

| 19 مرداد 1405 06:41

این مقاله به شکاف میان «مدل‌سازی اقتصادی» و «تسویه عملیاتی» در بازار اختیار معامله ایران می‌پردازد. اگرچه استراتژی‌هایی مانند اسپرد و کاوردکال روی کاغذ ریسک محدودی دارند، اما ضعف در شناسایی موقعیت‌های ترکیبی، نبود استانداردهای یکپارچه اجرایی و سخت‌گیری‌های عمومی در زیرساخت تسویه، آن‌ها را در روز اعمال به موقعیت‌هایی پرریسک تبدیل می‌کند

حمیدرضا نظری

کارشناس ارشد مدیریت مالی_مالک کانال آپشن رفرنس

| 19 مرداد 1405 03:54

رسانه‌ها برای جلب توجه طراحی شده‌اند، نه تصمیم‌گیری منطقی؛ سرمایه‌گذار حرفه‌ای به‌جای واکنش مستقیم به اخبار، آن‌ها را در چارچوب استراتژی و مدیریت ریسک خود پردازش می‌کند.

حمیدرضا نظری

کارشناس ارشد مدیریت مالی_مالک کانال آپشن رفرنس

| 19 مرداد 1405 03:16

این مقاله با به چالش کشیدن باور رایج که «بازده مورد انتظار» را مهم‌ترین شاخص انتخاب استراتژی می‌داند، بر مفهوم حیاتی «مدیریت موقعیت» تمرکز می‌کند. نویسنده تأکید دارد که در بازار‌های مالی، تحلیل درست جهت قیمت به تنهایی ضامن موفقیت نیست؛ بلکه استراتژیِ انتخابی باید به‌گونه‌ای باشد که در صورت حرکت بازار برخلاف انتظار، امکاناتی نظیر هج‌کردن (Hedge)، رول‌کردن (Roll) و خروج آسان (به پشتوانه نقدشوندگی بالا) را برای معامله‌گر فراهم کند.

حمیدرضا نظری

کارشناس ارشد مدیریت مالی_مالک کانال آپشن رفرنس

| 18 مرداد 1405 07:16

فروش اختیار معامله در روزهای پایانی سررسید با فرسایش ارزش زمانی جذاب‌تر می‌شود، اما ریسک‌های اجرایی و هزینه‌های پنهانی دارد. این مقاله به شما نشان می‌دهد چطور با سنجش نقدشوندگی، وجه تضمین و هزینه‌های بستن موقعیت، از سود اسمی به سود واقعی برسید.

حمیدرضا نظری

کارشناس ارشد مدیریت مالی_مالک کانال آپشن رفرنس

| 15 مرداد 1405 07:44

نقدشوندگی در اختیار معامله یک ویژگی جانبی نیست؛ شرط بقاست! در این مقاله با بررسی شکاف مظنه، عمق بازار و چک‌لیست نقدشوندگی، بازده واقعی را از بازده نظری تشخیص دهید.

حمیدرضا نظری

کارشناس ارشد مدیریت مالی_مالک کانال آپشن رفرنس

| 15 مرداد 1405 07:15