مبانی و مفاهیم پایه اختیار معامله

PoP احتمال موفقیت یک معامله آپشن را بر اساس قیمت دارایی پایه، زمان انقضا و نوسان ضمنی نشان می‌دهد.

حمیدرضا نظری

کارشناس ارشد مدیریت مالی_مالک کانال آپشن رفرنس

| 01 شهریور 1405 10:54

نسبت سود به زیان به معامله‌گران کمک می‌کند پیش از ورود به معامله، میزان ریسک و پتانسیل سود را ارزیابی کنند.

حمیدرضا نظری

کارشناس ارشد مدیریت مالی_مالک کانال آپشن رفرنس

| 01 شهریور 1405 10:43

آپشن اورولیو قراردادی است که پریمیوم آن، به‌دلیل IV بالا یا تقاضای شدید، بیش از ارزش تئوریک آن قیمت‌گذاری شده است.

حمیدرضا نظری

کارشناس ارشد مدیریت مالی_مالک کانال آپشن رفرنس

| 01 شهریور 1405 09:45

اسلیپیج تفاوت میان قیمت مورد انتظار معامله و قیمت واقعی اجرای سفارش است که معمولاً به دلیل کمبود حجم در بهترین قیمت ایجاد می‌شود. در استراتژی‌هایی مانند بول‌کال اسپرد، اسلیپیج می‌تواند هزینه ورود را افزایش داده و بازده واقعی معامله را کاهش دهد.

حمیدرضا نظری

کارشناس ارشد مدیریت مالی_مالک کانال آپشن رفرنس

| 27 مرداد 1405 19:53

P/E پایین لزوماً به معنای ارزندگی یا بازده قطعی نیست؛ زیرا سود شرکت ممکن است تکرارپذیر نباشد یا به جریان نقد واقعی تبدیل نشود. برای مقایسه سهم با درآمد ثابت، باید کیفیت سود، ریسک افت قیمت و صرف ریسک مورد انتظار را هم در نظر گرفت.

حمیدرضا نظری

کارشناس ارشد مدیریت مالی_مالک کانال آپشن رفرنس

| 26 مرداد 1405 19:11

پیمان آتی قراردادی خصوصی است که قیمت و شرایط خریدوفروش یک دارایی را برای آینده، از امروز مشخص می‌کند. این ابزار به کسب‌وکارها کمک می‌کند ریسک نوسان قیمت را کنترل کنند، اما در برابر انعطاف کمتر و ریسک نکول طرف مقابل قرار می‌گیرند.

حمیدرضا نظری

کارشناس ارشد مدیریت مالی_مالک کانال آپشن رفرنس

| 26 مرداد 1405 13:26

قرارداد آتی ابزاری استاندارد برای تثبیت نسبی هزینه‌های آینده است که به کسب‌وکارها کمک می‌کند ریسک نوسان قیمت کالاهایی مانند مس را پوشش دهند. این قرارداد در کنار مزایایی مانند نقدشوندگی و کاهش ریسک نکول، ریسک‌هایی مانند اهرم، وجه تضمین، تسویه روزانه و فشار نقدینگی نیز دارد.

حمیدرضا نظری

کارشناس ارشد مدیریت مالی_مالک کانال آپشن رفرنس

| 25 مرداد 1405 23:18

دبیت خالص، اختلاف بین پریمیوم پرداختی برای اختیار خرید و پریمیوم دریافتی از فروش اختیار خرید دیگر است. این عدد حداکثر زیان، نقطه سربه‌سر و سود بالقوه بول‌کال اسپرد را تعیین می‌کند.

حمیدرضا نظری

کارشناس ارشد مدیریت مالی_مالک کانال آپشن رفرنس

| 25 مرداد 1405 22:13

بازار نقدی بازاری است که در آن دارایی واقعی خرید و فروش می‌شود و مالکیت آن پس از انجام معامله و تسویه، به خریدار منتقل می‌شود. خرید سهام، صندوق سرمایه‌گذاری، گواهی سپرده طلا یا زعفران نمونه‌هایی از معاملات نقدی هستند

حمیدرضا نظری

کارشناس ارشد مدیریت مالی_مالک کانال آپشن رفرنس

| 14 مرداد 1405 11:52

وقتی از حاشیه امنیت در استراتژی حرف می‌زنیم، منظور فقط فاصله تا سربه‌سر نیست؛ بلکه میزان تاب‌آوری معامله در برابر خطاهای تحلیلی، تغییرات بازار و نوسان‌های غیرمنتظره است. در این مقاله می‌بینیم چرا بعضی اسپردها فقط با پیش‌بینی دقیق سود می‌دهند و بعضی دیگر حتی در شرایط کمتر از ایده‌آل هم قابل مدیریت می‌مانند.

محیا حسین زاده

استراتژیست محتوا و بازاریابی دیجیتال با گواهی‌نامه‌های بین‌المللی در Content Marketing، و Digital Strategy، نویسنده و پژوهشگر

| 14 مرداد 1405 09:29