روایت آپشن | ۷ شهریور ۱۴۰۵
بازار اختیار با کاهش حجم اما افزایش ارزش معاملات همراه شد؛ شستا صدرنشین حجم شد و سقف موقعیتهای باز سررسید شهریور اهرم نیز تکمیل شد.
مروز بازار اختیار از نظر تعداد قراردادهای معاملهشده عقب نشست، اما ارزش معاملات همچنان بالاتر رفت.
حجم معاملات ۱۲٪ کاهش پیدا کرد و به ۱۳۳ میلیون قرارداد رسید؛ در مقابل، ارزش معاملات با حدود ۴٪ افزایش به ۲٬۵۸۳ میلیارد تومان رسید.
یعنی امروز قراردادهای کمتری معامله شدند، اما گردش ریالی بازار همچنان قویتر از روز قبل بود.
📊 تصویر امروز بازار
از مجموع ۱٬۳۰۴ قرارداد موجود، ۵۵۴ قرارداد امروز معامله شدند؛ یعنی حدود ۴۲٫۵٪ قراردادهای بازار فعال بودند.
معاملات امروز در ۲۲ دارایی پایه و ۵۲ زنجیره سررسید انجام شد.
در سمت موقعیتهای باز نیز TradeOps تغییر روزانه +۲۵٫۴ میلیون موقعیت باز را گزارش کرده و مجموع موقعیتهای باز در نمای فعلی بازار ۲۴۸ میلیون اعلام شده است.
🔎 پوتها کمی بیشتر دیده شدند
نسبت Put / Call بر مبنای حجم معاملات به ۰٫۳ رسیده است.
این عدد در گزارش قبلی ۰٫۲ بود؛ بنابراین سهم پوتها از حجم معاملات امروز نسبت به روز قبل افزایش داشته، هرچند همچنان حجم معاملات کالها بهمراتب بیشتر است.
بر مبنای ارزش معاملات نیز نسبت Put / Call حدود ۰٫۱ گزارش شده است.
🏆 شستا جای خودرو را گرفت
امروز شستا با حدود ۴۲٫۵ میلیون قرارداد بیشترین حجم معاملات بازار اختیار را به خود اختصاص داد.
این تغییر جالب است؛ چراکه در گزارشهای اخیر معمولاً خودرو لیدر حجم معاملات بود، اما امروز شستا در صدر قرار گرفت.
در سمت ارزش معاملات اما اهرم همچنان فاصله قابلتوجهی با سایر داراییها داشت و با حدود ۱٬۳۰۲ میلیارد تومان، بیشترین ارزش معاملات را ثبت کرد.
در سطح قراردادها:
🛑 ضستا6054 با حدود ۱۰٫۸۳۵ میلیون قرارداد؛ بیشترین حجم معاملات
🛑 ضهرم6047 با حدود ۲۲۱٫۷ میلیارد تومان؛ بیشترین ارزش معاملات
⏳ اهرم؛ سقف شهریور بالاخره پر شد
مهمترین اتفاق امروز برای اهرم، رسیدن موقعیت باز سررسید شهریور به ۳٬۰۹۲٬۶۳۷ موقعیت بود.
یعنی سقف موقعیت باز این سررسید پر شده است.
در نتیجه از روز معاملاتی بعد، امکان اخذ موقعیت فزاینده در سررسید شهریور وجود ندارد و برای باز شدن ظرفیت جدید، باید موقعیتهای باز این سررسید کاهش پیدا کند.
در سررسید مهر نیز ۱٬۲۶۳٬۳۹۶ موقعیت باز وجود دارد.
این موضوع حالا اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ چون بخشی از فعالیت معاملهگران اهرم میتواند در ادامه به سمت سررسید مهر منتقل شود و مقایسه رفتار دو سررسید، تصویر بهتری از جابهجایی موقعیتها خواهد داد.
📈 نبض بازار سهام
امروز شاخص کل بورس ۲٫۰۳٪ رشد کرد و به محدوده ۶٬۵۱۶ هزار واحد رسید.
شاخص هموزن نیز ۱٫۴٪ رشد داشت و در محدوده ۱٬۸۲۷ هزار واحد قرار گرفت.
همزمان ۱٬۰۶۱ میلیارد تومان پول وارد سهام و صندوقهای سهامی شد و ۳۵۹ میلیارد تومان از صندوقهای درآمد ثابت خارج شد.
ارزش معاملات خرد بازار سهام حدود ۳۸ همت گزارش شده و در کنار آن حدود ۱۴ همت صف خرید و نزدیک به ۱ همت صف فروش وجود داشت.
این یعنی با وجود رشد شاخصها، بازار کاملاً بدون عرضه نبود و برای اولین بار بعد از مدتی، ارزش صفهای فروش دوباره به محدوده قابلتوجهی رسید.
🪙 طلا و دلار
دلار آزاد در محدوده ۲۰۵٬۴۰۰ تومان گزارش شد و طلای ۱۸ عیار نیز حدود ۲۱٬۹۴۳٬۱۰۰ تومان معامله شد.
در همین حال، صندوقهای طلا امروز با بازگشایی مثبت همراه بودند و طبق دادههای نبض بازار، حدود ۴۰۷ میلیارد تومان ورود پول به این صندوقها ثبت شده است.
📌 روایت امروز در یک جمله امروز
بازار اختیار از نظر حجم کوچکتر شد، اما ارزش معاملات رشد کرد؛ شستا جای خودرو را در صدر حجم گرفت، پوتها سهم بیشتری از معاملات پیدا کردند و مهمتر از همه، سقف موقعیت باز شهریور اهرم پر شد.
از اینجا به بعد، یکی از مهمترین چیزهایی که باید زیر نظر داشت، رفتار موقعیتهای باز اهرم در مهر و نحوه انتقال فعالیت از سررسید شهریور به سررسید بعدی است.