روایت آپشن | ۲۲ شهریور ۱۴۰۵

یعنی امروز هم پول بیشتری در آپشن جابه‌جا شد و هم تعهدات باز بازار بزرگ‌تر شدند.

📊 بازار اختیار در یک نگاه

حجم معاملات با رشد ۲۵٪ به:

۱۱۲٫۷ میلیون قرارداد

رسید.

ارزش معاملات با جهش ۵۰٪ به:

۴٬۴۶۱ میلیارد تومان

افزایش یافت؛ بالاتر از تمام ارقام روزانه‌ای که در گزارش‌های اخیر «روایت آپشن» ثبت کرده‌ایم.

مجموع موقعیت‌های باز نیز به:

۲۶۰٫۹ میلیون موقعیت

رسید؛ یعنی:

+۱۷٫۵ میلیون موقعیت

نسبت به روز قبل.

از مجموع ۱٬۵۱۶ قرارداد، امروز ۵۸۷ قرارداد روی ۲۵ دارایی پایه و ۶۰ زنجیره سررسید معامله شدند.


🔴 Put / Call؛ یک تغییر قابل توجه

نسبت Put / Call بر مبنای حجم از ۱۹٪ دیروز به ۲۷٪ امروز رسید.

اما نکته جالب‌تر اینجاست که نسبت ارزش Put به Call فقط حدود:

۹٪

بود.

یعنی سهم پوت‌ها از حجم بیشتر شده، اما از نظر ارزش ریالی همچنان فاصله زیادی با Callها دارند.

پس افزایش Put / Call امروز قابل رصد است، اما به‌تنهایی نمی‌توان از آن نتیجه جهت‌دار برای بازار گرفت.


🏆 لیدرهای امروز

🟢 خودرو
با ۳۹٫۱ میلیون قرارداد؛ بیشترین حجم معاملات

🟢 اهرم
با ۲٬۸۸۴ میلیارد تومان؛ بیشترین ارزش معاملات

🛑 ضسپا6048
با ۸٫۰۴ میلیون قرارداد؛ بیشترین حجم قرارداد

🛑 ضهرم7062
با ۴۰۶ میلیارد تومان؛ بیشترین ارزش قرارداد


⏳ اهرم؛ شهریور در حال تخلیه

OI شهریور اهرم به:

۱٬۹۸۵٬۱۹۶ موقعیت

رسید.

یعنی فقط از دیروز حدود ۱۲۵ هزار موقعیت دیگر از این سررسید کم شده و حالا تنها ۳ روز تا سررسید باقی مانده است.

در مقابل، مهر به:

۲٬۲۸۴٬۷۳۵ موقعیت

رسیده است.

شهریور در حال کوچک شدن و مهر همچنان در حال بزرگ‌تر شدن است؛ هرچند از این اعداد نمی‌توان نتیجه گرفت تمام موقعیت‌های بسته‌شده شهریور مستقیماً به مهر منتقل شده‌اند.


📈 نبض بازار سهام

شاخص کل امروز ۲٫۱۱٪ رشد کرد و به محدوده:

۷٬۴۳۱ هزار واحد

رسید.

شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۱٫۵۲٪ از مرز ۲ میلیون واحد عبور کرد.

ارزش معاملات خرد حدود:

۴۸ همت

بود و بر اساس منابع مختلف، حدود ۵.۵ همت پول حقیقی وارد سهام و صندوق‌های سهامی شد.

در پایان بازار نیز:

🟢 حدود ۱۷٫۷ همت صف خرید

در برابر:

🔴 کمتر از ۰٫۹ همت صف فروش

قرار داشت.

بنابراین فعلاً تقاضا نه فقط در شاخص، بلکه در جریان پول و صف‌های بازار نیز قابل مشاهده است.


💵 دلار و طلا

دلار امروز در محدوده ۲۳۱ تا ۲۳۴ هزار تومان نوسان داشت و طلای ۱۸ عیار نیز حوالی ۲۳.۷ تا ۲۳.۹ میلیون تومان معامله شد.

هم‌زمان صندوق‌های طلا عمدتاً منفی بودند؛ یعنی امروز بخشی از توجه نقدینگی همچنان بیشتر متوجه بازار سهام بود.


📡 رادار بازار

🔹 ارزش آپشن
رسیدن ارزش معاملات به ۴.۴۶ همت مهم‌ترین عدد امروز بازار مشتقه است. باید دید این سطح در روزهای بعد حفظ می‌شود یا خیر.

🔹 OI
افزایش ۱۷.۵ میلیونی موقعیت‌های باز قابل توجه است؛ اما برای فهم جهت این موقعیت‌ها باید ترکیب Call/Put، Strike و خرید/فروش بررسی شود.

🔹 اهرم شهریور
تنها سه روز تا سررسید باقی مانده و OI به زیر ۲ میلیون رسیده؛ سرعت بستن موقعیت‌ها در این چند روز مهم خواهد بود.

🔹 Put / Call
جهش از ۱۹ به ۲۷٪ اولین تغییر محسوس این نسبت در چند روز اخیر است و ارزش دنبال کردن دارد.


📌 روایت امروز در یک جمله

امروز بازار اختیار از افت روز گذشته برگشت؛ حجم ۲۵٪ رشد کرد، ارزش معاملات ۵۰٪ جهش کرد و ۱۷.۵ میلیون موقعیت به OI اضافه شد؛ هم‌زمان بورس نیز با ورود سنگین پول و عبور هم‌وزن از ۲ میلیون، همچنان پرتقاضا باقی ماند.

اما نکته تازه امروز، فقط قدرت Callها نبود؛ Put / Call هم از کف روزهای اخیر فاصله گرفت. حالا باید دید این تغییر یک نوسان یک‌روزه است یا اولین نشانه تغییر رفتار بخشی از معامله‌گران.