روایت آپشن | ۲۱ شهریور ۱۴۰۵

روایت آپشن | ۲۱ شهریور ۱۴۰۵

اولین روز هفته با ادامه قدرت بازار سهام آغاز شد؛ شاخص کل سقف جدیدی ثبت کرد، بیش از ۵ همت پول حقیقی وارد بازار شد و ارزش معاملات خرد نیز حوالی ۴۱ همت باقی ماند.

اما مهم‌ترین اتفاق امروز بازار اختیار جای دیگری بود:

اهرم شهریور بالاخره از مرز ۲.۲ میلیون موقعیت باز پایین آمد و محدودیت اخذ موقعیت فزاینده از فردا برداشته می‌شود.


📊 بازار اختیار در یک نگاه

حجم معاملات با کاهش ۳۵٪ به:

۹۰٫۴ میلیون قرارداد

رسید.

ارزش معاملات نیز با افت ۱۷٪ در محدوده:

۲٬۹۶۵ میلیارد تومان

قرار گرفت.

نسبت Put / Call بر مبنای حجم:

۱۹٪

بود.

امروز ۵۶۵ قرارداد از مجموع ۱٬۴۹۴ قرارداد، روی ۲۴ دارایی پایه و ۵۹ زنجیره سررسید معامله شدند.

درباره OI کل نیز به دلیل تغییر مجموعه قراردادهای محاسبه‌شده، مقایسه مستقیم عدد امروز با چهارشنبه می‌تواند گمراه‌کننده باشد؛ بنابراین فعلاً بهتر است رفتار موقعیت‌ها را در سطح سررسیدها دنبال کنیم.


🏆 لیدرهای امروز

🟢 خودرو
با ۳۵٫۶ میلیون قرارداد؛ بیشترین حجم معاملات

🟢 اهرم
با ۱٬۵۸۶ میلیارد تومان؛ بیشترین ارزش معاملات

🛑 ضخود7138
با ۷٫۱۹ میلیون قرارداد؛ بیشترین حجم قرارداد

🛑 ضهرم7062
با ۳۷۸٫۸ میلیارد تومان؛ بیشترین ارزش قرارداد


⏳ اتفاق مهم اهرم؛ قفل شهریور باز شد

موقعیت باز شهریور اهرم به:

۲٬۱۱۰٬۴۳۳ موقعیت

کاهش پیدا کرد.

یعنی OI این سررسید حالا پایین‌تر از سقف ۲٫۲ میلیون موقعیت قرار گرفته و از فردا امکان اخذ موقعیت فزاینده دوباره فراهم خواهد شد.

در مقابل، OI مهر به:

۲٬۲۶۱٬۸۴۳ موقعیت

رسیده است.

این همان روندی است که طی روزهای گذشته دنبال می‌کردیم:

تخلیه شهریور و بزرگ‌تر شدن مهر.

حالا باز شدن ظرفیت شهریور در فاصله تنها چهار روز تا سررسید، می‌تواند رفتار زنجیره اهرم را در معاملات فردا جذاب‌تر کند.


📈 نبض بازار سهام

شاخص کل امروز با رشد ۲٫۱۸٪ به محدوده:

۷٬۲۷۷ هزار واحد

رسید.

شاخص هم‌وزن نیز ۱٫۵۶٪ رشد کرد و در محدوده ۱٬۹۷۲ هزار واحد قرار گرفت.

ارزش معاملات خرد حدود ۴۱ همت بود و بیش از ۵ همت پول حقیقی وارد سهام و صندوق‌های سهامی شد.

هم‌زمان حدود ۱٫۸ همت پول نیز از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد.

بنابراین فعلاً ترکیب شاخص، ارزش معاملات و جریان پول همچنان به نفع سمت تقاضاست.


💵 دلار و طلا

دلار آزاد امروز حوالی:

۲۳۶ هزار تومان

و طلای ۱۸ عیار در محدوده:

۲۴٫۱ میلیون تومان

گزارش شد.

بازار ارز همچنان در سطوح بالای قیمتی قرار دارد و رفتار آن یکی از متغیرهای مهم هفته پیش‌رو خواهد بود.


📡 رادار بازار

🔹 اهرم شهریور
از فردا دوباره امکان اخذ موقعیت فزاینده وجود دارد؛ باید دید بازار در چهار روز پایانی سررسید با این ظرفیت جدید چه می‌کند.

🔹 مهر اهرم
OI مهر حالا بالای ۲.۲۶ میلیون است و همچنان سررسید اصلی برای دنبال کردن رفتار معامله‌گران محسوب می‌شود.

🔹 حجم آپشن
افت ۳۵ درصدی حجم امروز قابل توجه بود. مهم است ببینیم این افت مقطعی است یا در روزهای بعد نیز ادامه پیدا می‌کند.

🔹 پول حقیقی
بازار سهام امروز همچنان ورود پول قدرتمندی داشت؛ تداوم این جریان در کنار ارزش معاملات بالای ۴۰ همت، یکی از مهم‌ترین شروط ادامه قدرت بازار است.


📌 روایت امروز در یک جمله

امروز بورس با قدرت به سقف‌های جدید رسید، اما در بازار اختیار حجم معاملات عقب نشست؛ در مقابل، اتفاق مهم اهرم رقم خورد و OI شهریور بالاخره زیر سقف ۲.۲ میلیون قرار گرفت.

از فردا قفل شهریور باز است؛ حالا باید دید معامله‌گران در چهار روز باقی‌مانده تا سررسید، دوباره به این زنجیره برمی‌گردند یا تمرکز اصلی همچنان روی مهر باقی می‌ماند.