روایت آپشن | ۱۷ شهریور ۱۴۰۵
امروز بازار سهام یک قدم مهم دیگر برداشت؛ شاخص کل برای نخستین‌بار از مرز ۷ میلیون واحد عبور کرد و هم‌زمان بازار اختیار نیز شاهد جهش قابل توجه ارزش معاملات بود.
حجم آپشن افزایش یافت، ارزش معاملات نزدیک ۴۰٪ رشد کرد و مجموع موقعیت‌های باز نیز از مرز ۳۰۰ میلیون عبور کرد.
به زبان ساده، امروز هم بازار نقدی پرتقاضا بود و هم بازار مشتقه فعال‌تر شد.
📊 تصویر امروز بازار اختیار
حجم معاملات با رشد ۱۳٪ به: ۱۳۶٫۶ میلیون قرارداد رسید.
ارزش معاملات نیز با جهش حدود ۴۰٪ به: ۳٬۶۵۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
مجموع موقعیت‌های باز: ۳۰۳٫۸ میلیون موقعیت
و تغییر OI امروز: +۷٫۴ میلیون موقعیت بود.
از مجموع ۱٬۳۷۸ قرارداد، امروز ۶۵۰ قرارداد روی ۲۳ دارایی پایه و ۵۴ زنجیره سررسید معامله شدند.
نسبت Put / Call بر مبنای حجم نیز حدود ۲۱٪ بود.
🏆 برترین‌های امروز
🟢 وبملت با ۵۴٫۲ میلیون قرارداد؛ بیشترین حجم معاملات
🟢 اهرم با ۱٬۸۷۸ میلیارد تومان؛ بیشترین ارزش معاملات
🛑 ضملت6024 با ۱۸٫۱۵ میلیون قرارداد؛ بیشترین حجم قرارداد
🛑 ضهرم7062 با ۴۸۴٫۷ میلیارد تومان؛ بیشترین ارزش قرارداد
📈 نبض بازار سهام
شاخص کل امروز با رشد ۲٫۴۲٪ به محدوده: ۷٬۰۷۴ هزار واحد رسید و برای نخستین‌بار وارد کانال ۷ میلیون شد.
شاخص هم‌وزن نیز ۱٫۸٪ رشد کرد و به محدوده ۱٬۹۳۶ هزار واحد رسید.
حدود ۴ همت پول حقیقی وارد سهام و صندوق‌های سهامی شد و ارزش معاملات خرد نیز به: ۴۴٫۶ همت رسید.
یعنی برخلاف روز قبل که صف‌های خرید اجازه نمی‌دادند تمام تقاضا به معامله تبدیل شود، امروز گردش واقعی پول نیز دوباره افزایش پیدا کرد.
🪙 یک اتفاق مهم برای فردا؛ عسکه۲
فردا بانک مرکزی ۱۰۰ هزار سکه تمام بهار آزادی را در قالب اوراق سلف موازی استاندارد با نماد عسکه۲ در بورس کالا عرضه می‌کند.
سررسید اوراق سه‌ماهه است و اختیار فروش تبعی آن، بازده ۷٪ سه‌ماهه را در صورت اعمال فراهم می‌کند.
با توجه به حجم قابل توجه معاملات صندوق‌های طلا، نحوه استقبال بازار از این ابزار جدید می‌تواند یکی از اتفاقات مهم فردا باشد.
📡 رادار بازار
🔹 هOI از ۳۰۰ میلیون عبور کرد
مجموع موقعیت‌های باز بازار اختیار امروز به ۳۰۳٫۸ میلیون رسید؛ رفتار این موقعیت‌ها در روزهای آینده اهمیت زیادی دارد.
🔹 جهش ارزش معاملات آپشن
افزایش حدود ۴۰ درصدی ارزش معاملات، مهم‌تر از رشد ۱۳ درصدی حجم بود و نشان می‌دهد پول بیشتری در قراردادها جابه‌جا شده است.
🔹 ارزش معاملات سهام دوباره بالا رفت
بازگشت ارزش معاملات خرد به محدوده ۴۴٫۶ همت یکی از نقاط مثبت امروز است؛ تداوم این سطح مهم‌تر از صرفاً سبز بودن شاخص خواهد بود.
🔹 هPut / Call همچنان پایین است
نسبت حدود ۲۱٪ همچنان غلبه محسوس معاملات Call را نشان می‌دهد؛ هرچند این نسبت به‌تنهایی سیگنال جهت بازار نیست.
📌 روایت امروز در یک جمله
امروز شاخص کل از مرز تاریخی ۷ میلیون واحد عبور کرد، حدود ۴ همت پول حقیقی وارد سهام شد و ارزش معاملات خرد دوباره به بالای ۴۴ همت رسید؛