گزارش بازار اختیار؛ رشد حجم معاملات در کنار افت ۱۲ درصدی ارزش
بازار اختیار با وجود رشد ۱۰ درصدی حجم معاملات تا ۹۱ میلیون قرارداد، افت حدود ۱۲ درصدی ارزش معاملات را تجربه کرد. اهرم لیدر ارزش معاملات و خودرو لیدر حجم بود؛ در عین حال، تقاضا همچنان بهطور محسوسی در اختیارخریدها متمرکز است.
بازار اختیار امروز یک نکته جالب داشت؛ تعداد قراردادهای معاملهشده بیشتر شد، اما ارزش معاملات پایین آمد.
ارزش معاملات با کاهش حدود ۱۲٪ نسبت به روز گذشته به ۱٬۷۷۲ میلیارد تومان رسید، در حالی که حجم معاملات با رشد حدود ۱۰٪ به ۹۱٫۰۶ میلیون قرارداد افزایش یافت.
یعنی امروز، بازار از نظر تعداد قراردادها شلوغتر بود، اما میانگین ارزش معاملات پایینتر آمد.
📊 تصویر بازار
موقعیتهای باز به ۲۳۲٫۱۰۶ میلیون قرارداد رسید و تغییر خالص موقعیت باز امروز +۱۴٫۹۱۲ میلیون قرارداد بود.
از مجموع ۱٬۲۰۲ قرارداد موجود، ۵۱۹ قرارداد امروز معامله شدند؛ یعنی حدود ۴۳٪ از قراردادهای موجود در جریان معاملات قرار داشتند.
در سمت ارزش معاملات، همچنان فاصله کال و پوت بسیار زیاد است:
🟢 اختیارخرید: ۹۱٫۴٪
🔴 اختیارفروش: ۸٫۶٪
نسبت ارزش پوت به کال نیز ۰٫۰۹ ثبت شد.
اما از نظر تعداد قراردادها، سهم پوتها به ۳۵٪ رسیده است؛ یعنی پوتها از نظر تعداد معامله حضور پررنگتری دارند، اما وزن آنها در ارزش ریالی معاملات همچنان پایین است.
🏆 لیدرهای امروز
در بین داراییهای پایه، خودرو با حدود ۳۶٫۶۲ میلیون قرارداد بیشترین حجم معاملات را داشت.
در ارزش معاملات اما اهرم با حدود ۱٬۰۱۹ میلیارد تومان فاصله قابلتوجهی با سایر داراییها داشت.
در سطح قراردادها:
🛑 ضخود6052 حدود ۵٫۸۹ میلیون قرارداد؛ بیشترین حجم معاملات
🛑 ضهرم5034 حدود ۳۱۳ میلیارد تومان؛ بیشترین ارزش معاملات
🔴 اهرم؛ نزدیک به نقطه حساس
در سررسید مرداد اهرم فقط ۲ روز تا سررسید باقی مانده و ۲٫۷۴۲ میلیون موقعیت باز همچنان در این سررسید وجود دارد.
در سررسید شهریور نیز ۲٫۳۹۶ میلیون موقعیت باز ثبت شده و حدود ۳۰ روز تا سررسید باقی مانده است.
با توجه به سقف موقعیتها، تا زمانی که موقعیت باز شهریور به ۲٫۲۰۰ میلیون نرسد، امکان اخذ موقعیت فزاینده وجود ندارد.
📌 و یک نکته خارج از بازار اختیار
در بازار سهام، حدود ۲۷ همت ارزش معاملات گزارش شده و نزدیک به ۱۵ همت تقاضا پشت صفهای خرید باقی مانده است.
البته این عدد معادل معامله انجامشده نیست؛ اما نشان میدهد بخشی از تقاضا هنوز فرصت ورود به معاملات قطعی را پیدا نکرده است.
در مجموع، چیزی که امروز در دادهها بیشتر از همه به چشم میآید، حضور پررنگ خریداران در بخش کالها و تمرکز شدید ارزش معاملات اختیار روی اهرم است.
حالا باید دید این تقاضا در روزهای بعد به چه شکلی خودش را در قیمت، حجم و موقعیتهای باز نشان میدهد.