روایت آپشن | ۳ شهریور ۱۴۰۵

امروز بازار اختیار یک پله پرتحرک‌تر شد؛ هم حجم معاملات بالا رفت، هم ارزش معاملات و هم موقعیت‌های باز افزایش پیدا کردند.

حجم معاملات با ۱۱٪ رشد به ۱۴۲٫۲ میلیون قرارداد رسید و ارزش معاملات نیز با افزایش ۹٪ به ۲٬۱۲۹ میلیارد تومان رسید.

در همین حال، ۶٫۳ میلیون موقعیت باز جدید به بازار اضافه شد و مجموع موقعیت‌های باز به ۲۸۴٫۱ میلیون قرارداد رسید.

اما یک نکته در دل این افزایش حجم وجود دارد:

📊 همه قراردادها با یک شدت فعال نبودند.

امروز از ۱٬۲۷۶ قرارداد موجود، ۵۱۷ قرارداد معامله شدند؛ یعنی حدود ۴۰٫۵٪ قراردادهای بازار.

روز قبل این نسبت حدود ۴۳٪ بود.

پس با اینکه بازار از نظر حجم بزرگ‌تر شد، پوشش قراردادها کمی کاهش پیدا کرد؛ یعنی بخش بیشتری از حجم معاملات همچنان روی تعداد محدودی قرارداد متمرکز بود.

🔎 کال‌ها امروز دست بالاتر را داشتند

نسبت Put/Call بر مبنای حجم معاملات به ۰٫۲ رسید؛ در حالی که روز قبل این عدد ۰٫۴ بود.

یعنی نسبت حجم معاملات پوت به کال تقریباً نصف شده و سهم کال‌ها در گردش معاملات امروز بیشتر شده است.

🏆 خودرو دوباره شتاب گرفت

خودرو با حدود ۸۱٫۹ میلیون قرارداد، همچنان لیدر حجم معاملات بازار بود.

حجم معاملات خودرو نسبت به روز قبل از ۶۵٫۴ میلیون به ۸۱٫۹ میلیون قرارداد رسید؛ یعنی حدود ۲۵٪ افزایش.

در سمت ارزش معاملات اما اهرم همچنان صدرنشین بود؛ با حدود ۸۹۰ میلیارد تومان معامله.

در سطح قراردادها:

🛑 ضخود6054 با حدود ۱۸٫۷۴ میلیون قرارداد؛ بیشترین حجم معاملات

🛑 ضهرم7060 با حدود ۲۶۳ میلیارد تومان؛ بیشترین ارزش معاملات

جالب اینکه ضخود6054 نسبت به روز قبل حدود ۴۰٪ رشد حجم داشته، در حالی که ارزش معاملات ضهرم7060 حدود ۷٪ کاهش یافته است.

📌 یک اتفاق مهم دیگر؛ موقعیت‌های باز

مجموع موقعیت‌های باز بازار امروز به ۲۸۴٫۱ میلیون قرارداد رسید و ۶٫۳ میلیون موقعیت باز به بازار اضافه شد.

یعنی امروز فقط معامله‌گران قراردادهای بیشتری را دست‌به‌دست نکردند؛ بخشی از فعالیت بازار به ایجاد یا نگهداری موقعیت‌های باز جدید هم منجر شده است.

📈 نبض بازار پایه

شاخص کل بورس امروز ۲٫۰۳٪ رشد کرد و بازار سهام تحت تأثیر موج تقاضا قرار گرفت.

در جریان پول نیز طبق داده‌های ارسالی، ۳٬۳۳۵ میلیارد تومان وارد سهام و صندوق‌های سهامی شده و ۱٬۱۴۷ میلیارد تومان به صندوق‌های درآمد ثابت وارد شده است.

در مقابل، تا این لحظه ۲٬۸۶۲ میلیارد تومان از صندوق‌های طلا خارج شده است.

ارزش معاملات خرد بازار سهام نیز حدود ۳۵٬۹۵۶ میلیارد تومان گزارش شده است.

در معاملات امروز، تقاضای قابل‌توجهی روی چند نماد پرتراکنش هم دیده شد؛ از جمله شستا، فملی، وبملت، فولاد و فارس که صف‌های خرید سنگینی داشتند.

در معاملات TAL نیز نکته جالب، خرید قابل‌توجه حقیقی‌ها از حقوقی‌ها در خودرو و کگل بود؛ داده‌ای که در کنار صف‌های خرید سنگین نمادهای بزرگ، تصویر پرتقاضایی از بازار پایه امروز نشان می‌دهد.

🥈 طلا و نقره؛ سمت دیگر جریان پول

هم‌زمان با خروج پول از صندوق‌های طلا، قیمت طلای ۱۸ عیار طبق داده‌های ارسالی حدود ۲۲٫۳ میلیون تومان بوده و حدود ۱٫۵٪ حباب منفی داشته است.

در بازار جهانی نیز انس طلا از سقف‌های اخیر فاصله گرفته و نفت هم نسبت به ابتدای روز کاهش داشته است.

اما نکته مهم اینجاست که خروج پول از صندوق‌های طلا لزوماً به معنای خروج کامل سرمایه از بازار طلا نیست؛ به‌خصوص وقتی هم‌زمان رفتار حقوقی‌ها و معاملات فیزیکی/گواهی‌ها را هم در نظر بگیریم.

📌 روایت امروز در یک جمله

امروز بازار اختیار هم از نظر حجم و ارزش معاملات بزرگ‌تر شد و هم ۶٫۳ میلیون موقعیت باز به آن اضافه شد؛ اما این رشد بیشتر روی قراردادهای پرتراکنش متمرکز بود و هم‌زمان سهم پوت‌ها از معاملات به شکل محسوسی کاهش یافت.

در بازار پایه هم موج تقاضا پررنگ بود؛

و فعلاً یکی از جالب‌ترین نقاط اتصال این دو بازار، تمرکز دوباره معاملات اختیار روی خودرو و اهرم است.