روایت آپشن | ۲۸ مرداد ۱۴۰۵

امروز بازار اختیار آرام‌تر معامله شد؛

اما موقعیت‌ها همچنان در حال بزرگ‌تر شدن بودند.

ارزش معاملات با ۱۴٪ کاهش به ۱٬۹۱۳ میلیارد تومان رسید و حجم معاملات هم با افت ۹٪ روی ۹۸٫۷ میلیون قرارداد ایستاد.

اما درست وسط همین کاهش گردش معاملات، یک عدد خلاف جهت حرکت کرد:

۴٫۳ میلیون موقعیت باز جدید به بازار اضافه شد و مجموع موقعیت‌های باز به ۲۴۷٫۶ میلیون قرارداد رسید.

یعنی امروز بازار کمتر چرخید، اما موقعیت‌های باز بیشتری روی آن باقی ماند

📊 تصویر امروز بازار

از ۱٬۳۴۰ قرارداد موجود، ۵۱۹ قرارداد امروز معامله شدند؛ یعنی حدود ۳۹٪ قراردادهای بازار فعال بودند.

این نسبت روز قبل حدود ۴۳٪ بود؛ بنابراین با وجود اینکه تعداد قراردادهای معامله‌شده تقریباً ثابت مانده، گستره کل قراردادهای بازار بیشتر شده و سهم قراردادهای فعال کاهش پیدا کرده است.

بازار امروز همچنان روی ۲۲ دارایی پایه جریان داشت، اما تعداد زنجیره‌های سررسید از ۴۸ به ۵۴ زنجیره رسید.

در سمت پوت و کال نیز نسبت Put/Call بر مبنای حجم معاملات ۰٫۳ بود؛ پایین‌تر از عدد ۰٫۴ روز قبل.

🏆 لیدرهای امروز

خودرو با حدود ۳۲٫۹۹ میلیون قرارداد، بیشترین حجم معاملات را داشت.

اهرم با حدود ۱٬۲۰۰ میلیارد تومان، بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد.

در سطح قراردادها:

🛑 ضخود6053 با حدود ۵٫۷ میلیون قرارداد؛ بیشترین حجم معاملات

🛑 ضهرم5034 با حدود ۴۱۴ میلیارد تومان؛ بیشترین ارزش معاملات

⏳ اهرم؛ یک سررسید تمام شد، دو سررسید باقی ماند

با پایان سررسید مرداد، حالا در شهریور ۲٬۳۳۷٬۸۵۰ موقعیت باز باقی مانده و در مهر نیز ۷۱۳٬۶۰۱ موقعیت باز شکل گرفته است.

اما شهریور هنوز بالاتر از سقف تعیین‌شده قرار دارد؛ بنابراین تا زمانی که موقعیت باز این سررسید به ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ نرسد، امکان اخذ موقعیت فزاینده وجود ندارد و فقط موقعیت کاهنده قابل اخذ است.

در واقع، بعد از عبور از سررسید مرداد، حالا رفتار موقعیت‌های باز شهریور و مهر اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

📈 بازار پایه

شاخص کل با رشد جزئی ۰٫۰۸٪ در محدوده ۵٬۹۵۲ هزار واحد قرار گرفت.

شاخص هم‌وزن اما عملکرد بهتری داشت و با رشد ۰٫۷۸٪ به محدوده ۱٬۶۸۶ هزار واحد رسید.

در جریان پول نیز حدود ۷۶ میلیارد تومان خروج پول از سهام و صندوق‌های سهامی ثبت شد؛ در مقابل، ۳۴۹ میلیارد تومان پول وارد صندوق‌های درآمد ثابت شد.

📌 روایت امروز در یک جمله

گردش معاملات عقب نشست، اما موقعیت‌های باز نه‌تنها کم نشدند، بلکه ۴٫۳ میلیون قرارداد دیگر به بازار اضافه شد.

حالا که مرداد از روی میز کنار رفته، شهریور و مهر هستند که باید دید این موقعیت‌های تازه را در خودشان نگه می‌دارند یا نه.