روایت آپشن | ۱۸ شهریور ۱۴۰۵

امروز بورس همچنان سبز ماند، اما زیر پوست بازار یک تغییر مهم دیده شد:

شاخص‌ها رشد کردند و ارزش معاملات خرد در سطح بالایی باقی ماند، اما برای نخستین‌بار بعد از چند روز ورود سنگین، پول حقیقی از سهام خارج شد.

در بازار اختیار هم حجم معاملات کمی افزایش یافت، ارزش تقریباً در محدوده روز قبل ماند، اما اتفاق مهم‌تر کاهش موقعیت‌های باز بود.

یعنی امروز بیشتر از رنگ سبز تابلو، باید رفتار پول و موقعیت‌ها را دید.

📊 تصویر امروز بازار اختیار

حجم معاملات با رشد ۲٪ به: ۱۳۹٫۴ میلیون قرارداد رسید.

ارزش معاملات با افت حدود ۲٪ در محدوده: ۳٬۵۶۴ میلیارد تومان قرار گرفت.

مجموع موقعیت‌های باز نیز به: ۲۹۴٫۹ میلیون موقعیت رسید و تغییر OI امروز حدود: منفی ۸٫۵ میلیون موقعیت ثبت شد.

بعد از چند روز رشد متوالی OI و عبور از ۳۰۰ میلیون، کاهش امروز مهم است؛ هرچند برای تفسیر جهت بازار باید دید این کاهش در کدام سررسیدها و قراردادها اتفاق افتاده است.

از مجموع ۱٬۵۴۸ قرارداد، امروز ۶۰۵ قرارداد روی ۲۳ دارایی پایه و ۶۱ زنجیره سررسید معامله شدند.

نسبت Put / Call بر مبنای حجم نیز حدود ۲۰٪ بود.

🏆 برترین‌های امروز

🟢 وبملت با ۴۷٫۳ میلیون قرارداد؛ بیشترین حجم معاملات

🟢 اهرم با ۱٬۷۵۳ میلیارد تومان؛ بیشترین ارزش معاملات

🛑 ضملت6023 با ۱۵٫۳ میلیون قرارداد؛ بیشترین حجم قرارداد

🛑 ضهرم7062 با ۴۴۲٫۵ میلیارد تومان؛ بیشترین ارزش قرارداد

⏳ اهرم؛ شهریور فقط ۳۳ هزار موقعیت تا باز شدن ظرفیت

موقعیت باز شهریور اهرم به: ۲٬۲۳۳٬۳۸۳ موقعیت رسیده است.

یعنی فقط: ۳۳٬۳۸۳ موقعیت با سطح ۲٫۲ میلیون فاصله دارد؛ سطحی که با رسیدن OI به آن، امکان اخذ موقعیت فزاینده دوباره فراهم می‌شود.

در مقابل، موقعیت باز مهر: ۲٬۱۰۳٬۵۸۴ موقعیت است.

با نزدیک شدن شهریور به سررسید، رفتار این دو سررسید همچنان یکی از مهم‌ترین نقاط رصد اهرم است.

📈 نبض بازار سهام

شاخص کل با رشد ۰٫۶۷٪ به محدوده: ۷٬۱۲۲ هزار واحد رسید.

شاخص هم‌وزن نیز ۰٫۲۹٪ رشد کرد و در محدوده ۱٬۹۴۲ هزار واحد قرار گرفت.

ارزش معاملات خرد نیز حدود: ۴۹ همت بود؛ بنابراین گردش معاملات همچنان در سطح بالایی قرار دارد.

اما در جریان نقدینگی، حدود ۰٫۸ همت پول حقیقی از سهام و صندوق‌های سهامی خارج شد.

پس امروز یک واگرایی قابل توجه داشتیم: شاخص مثبت و ارزش معاملات بالا؛ اما جریان پول حقیقی منفی.

💵 دلار و طلا

دلار آزاد امروز حوالی ۲۳۳ هزار تومان معامله شد و طلای ۱۸ عیار نیز در محدوده ۲۴.۲ میلیون تومان قرار گرفت.

بنابراین بازار ارز و طلا همچنان در سطوح بالای قیمتی دنبال می‌شود.

🪙 اتفاق مهم امروز؛ عسکه۲

امروز عرضه اوراق سلف موازی استاندارد سکه بانک مرکزی با نماد عسکه۲ انجام شد.

در مرحله نخست، معادل ۱۰۰ هزار قطعه سکه تمام در قالب ۱۰۰ میلیون ورقه با سررسید سه‌ماهه عرضه شده است.

ورود این ابزار جدید، بازار طلا و ابزارهای مشتقه کالایی را در روزهای آینده جذاب‌تر برای رصد می‌کند.

📡 رادار بازار

🔹 OI آپشن

بعد از عبور از ۳۰۰ میلیون، امروز کاهش محسوسی ثبت شد. باید دید این کاهش ادامه پیدا می‌کند یا مقطعی بوده است.

🔹 اهرم شهریور

فقط ۳۳ هزار موقعیت تا سطح باز شدن ظرفیت فاصله باقی مانده؛ احتمالاً یکی از مهم‌ترین اتفاقات قابل رصد بازار اختیار در روز معاملاتی بعدی است.

🔹 پول حقیقی

بازار سبز بود، اما جریان پول بعد از چند روز قدرتمند منفی شد. تداوم یا برگشت این جریان اهمیت زیادی دارد.

🔹 ارزش معاملات

حدود ۴۹ همت ارزش معاملات خرد همچنان عدد قدرتمندی است و فعلاً نشانه‌ای از افت جدی گردش معاملات دیده نمی‌شود.

📌 روایت امروز در یک جمله

امروز شاخص‌ها همچنان مثبت و ارزش معاملات بالا بود، اما خروج پول حقیقی و کاهش OI بازار اختیار نشان داد زیر پوست تابلو، رفتار معامله‌گران کمی محتاط‌تر شده است.

در اهرم نیز شهریور حالا تنها ۳۳ هزار موقعیت با باز شدن دوباره ظرفیت فاصله دارد؛ اتفاقی که می‌تواند به یکی از مهم‌ترین نقاط رصد بازار اختیار در روز بعد تبدیل شود.

تابلو هنوز سبز است؛ اما از اینجا به بعد، رفتار پول و موقعیت‌ها بیشتر از رنگ بازار حرف برای گفتن دارد.