روایت آپشن | ۱۶ شهریور ۱۴۰۵

امروز بورس تقریباً یک‌دست سبز بود و ورود سنگین پول حقیقی، تصویر قدرتمندی از سمت تقاضا ساخت؛ اما ارزش معاملات خرد نسبت به روزهای قبل پایین‌تر بود و همین موضوع یکی از نکات مهم برای ادامه مسیر است.

در بازار اختیار نیز حجم معاملات کاهش یافت، اما ارزش معاملات رشد کرد و موقعیت‌های باز همچنان افزایش یافتند.

📊 بازار اختیار در یک نگاه

حجم معاملات با افت ۶٪ به ۱۲۱٫۳ میلیون قرارداد رسید.

ارزش معاملات با رشد ۹٫۷٪ به ۲٬۶۰۹ میلیارد تومان افزایش یافت.

مجموع موقعیت‌های باز نیز با رشد ۵ میلیون موقعیت به: ۲۹۶٫۴ میلیون رسید.

نسبت Put / Call بر مبنای حجم معاملات ۲۲٪ بود.

از مجموع ۱٬۳۷۸ قرارداد موجود، امروز ۶۳۷ قرارداد روی ۲۳ دارایی پایه و ۵۴ زنجیره سررسید معامله شدند.

🏆 برترین‌های امروز

🟢 وبملت با ۴۵٫۴ میلیون قرارداد؛ بیشترین حجم معاملات

🟢 اهرم با ۹۶۶ میلیارد تومان؛ بیشترین ارزش معاملات

🛑 ضملت6024 با ۹٫۹۳ میلیون قرارداد؛ بیشترین حجم در سطح قرارداد

🛑 ضهرم7062 با ۲۴۳ میلیارد تومان؛ بیشترین ارزش در سطح قرارداد

⏳ اهرم؛ مهر از ۲ میلیون عبور کرد

موقعیت باز شهریور اهرم به: ۲٬۵۲۵٬۴۹۰ رسید و هنوز برای باز شدن ظرفیت جدید باید به ۲٫۲ میلیون موقعیت کاهش پیدا کند.

فاصله فعلی: ۳۲۵٬۴۹۰ موقعیت است.

در مقابل، OI سررسید مهر به: ۲٬۰۴۳٬۳۴۱ موقعیت رسید و برای نخستین‌بار از مرز ۲ میلیون عبور کرد.

این روند، انتقال تدریجی تمرکز معامله‌گران از شهریور به مهر را پررنگ‌تر کرده است.

📈 نبض بازار سهام

امروز شاخص کل حدود ۲٫۷۳٪ و شاخص هم‌وزن حدود ۲٫۵۹٪ رشد کردند.

بیش از ۷٫۵ همت پول حقیقی وارد سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی شد و تقریباً تمام بازار در محدوده مثبت معامله شد.

اما ارزش معاملات خرد حدود: ۲۵٫۹ همت بود.

بنابراین مهم‌ترین سؤال روزهای آینده این است که اگر صف‌های خرید عرضه شوند، آیا تقاضای موجود توان جذب این عرضه‌ها را خواهد داشت یا نه.

📡 رادار بازار

🔹 OI بازار اختیار

مجموع موقعیت‌های باز حالا تنها چند میلیون موقعیت با مرز ۳۰۰ میلیون فاصله دارد.

🔹 Put / Call

نسبت ۲۲٪ همچنان غلبه محسوس Callها را نشان می‌دهد، اما به‌تنهایی سیگنال جهت بازار نیست.

🔹 اهرم

مهر با عبور از ۲ میلیون موقعیت باز، به مهم‌ترین سررسید قابل رصد اهرم تبدیل شده است.

🔹 ارزش معاملات

سبزی تابلو مهم است، اما ادامه روند بیشتر به ماندگاری جریان نقدینگی و کیفیت معاملات بستگی دارد.

📌 روایت امروز در یک جمله

امروز تقاضا در بورس بسیار قدرتمند بود و بازار اختیار نیز با وجود کاهش حجم، شاهد رشد ارزش معاملات و افزایش OI بود؛ اما آزمون اصلی زمانی آغاز می‌شود که صف‌ها عرضه شوند و مشخص شود قدرت واقعی پول تا چه اندازه توان ادامه مسیر را دارد.